Carmignac Investissement A CHF Acc Hdg | +0.7 % | -3.8 % | +1.0 % | +9.6 % | +29.6 % | +63.9 % | +59.8 % |
Referenzindikator | +2.3 % | -0.6 % | +1.9 % | +19.7 % | +40.4 % | +92.8 % | +157.9 % |
Durchschnitt der Kategorie | - | - | - | - | - | - | - |
Ranking (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Fonds | +14.8 % | +16.7 % | +15.4 % |
Volatilität des Indikators | +13.1 % | +15.1 % | +15.0 % |
Berechnung: wöchentlich
Sharpe-Ratio | +0.4 % | +0.5 % | +0.3 % |
Beta | +1.1 % | +1.0 % | +0.9 % |
Alpha | 0.0 % | -0.1 % | -0.1 % |
Berechnung: wöchentlich
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 10/2018 und 10/2023.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 04/2016 und 04/2021.